Tick Trading Strategien

Was ist ein Tick Ein Häkchen ist ein Maß für die minimale Aufwärts - oder Abwärtsbewegung im Preis eines Wertpapiers. Eine Zecke kann sich auch auf die Änderung des Preises eines Wertpapiers von Handel zu Handel beziehen. Seit 2001, mit dem Aufkommen der Dezimalisierung, die minimale Tick-Größe für Aktien über 1 ist 1 Cent. BREAKING DOWN Tick Ein Häkchen stellt den Standard dar, auf dem der Kurs eines Wertpapiers schwanken kann. Das Häkchen bietet eine spezifische Preiserhöhung, die in der lokalen Währung, die mit dem Markt verbunden ist, in dem sich die fragliche Sicherheit befindet, reflektiert wird, wodurch sich der Gesamtpreis des Wertpapiers ändern kann. Vor April 2001 betrug die minimale Tickgröße 1 / 16th Dollar, so dass sich eine Aktie nur in Schritten von 0,0625 bewegen konnte. Während die Einführung der Dezimalisierung Investoren durch viel bessere Bid-Ask-Spreads und eine bessere Preisentwicklung zugute gekommen ist. Sie hat auch die Marktwirtschaft zu einer weniger rentablen (und riskanteren) Aktivität gemacht. Beispiele für Tickgröße nach Marktinvestitionen können je nach Markt, in dem sie beteiligt sind, unterschiedliche potentielle Tickgrößen aufweisen. Zum Beispiel hat der E-mini SP 500 Futures-Kontrakt eine designierte Tick-Größe von 0,25, während Gold-Futures eine Tick-Größe von 0,10 haben. Preis Bewegungseinschränkungen basierend auf Tickgröße Wenn ein Futures-Kontrakt auf dem E-Mini SP 500 derzeit zu einem Preis von 20 gelistet ist, kann er einen Tick nach oben verschieben, wobei der Preis auf 20,25 basierend auf dem 0,25-Tick-Minimum reduziert wird. Jedoch konnte mit dieser minimalen Tickgröße an Ort und Stelle der Preis der Sicherheit nicht von 20 auf 20.10 verschoben werden, da 0,10 unter dem Minimum liegt. Zecken als Bewegungsindikatoren Der Begriff Tick wird auch in Bezug auf die Richtung des Preises einer Aktie verwendet, wobei ein Uptick auf einen Trade bezogen ist, bei dem die Transaktion zu einem höheren Preis als der vorherigen Transaktion stattgefunden hat, und ein Downtick, der sich auf eine Transaktion bezieht Die zu einem niedrigeren Preis aufgetreten ist. In diesem Zusammenhang bezieht sich die uptick-Regel auf eine Handelsbeschränkung, die Leerverkäufe verbietet. Mit Ausnahme eines Anstiegs, vermutlich um den Abwärtsdruck auf eine Aktie zu lindern, wenn sie bereits rückläufig ist. SEC Tick-Size-Pilotplan Im Jahr 2014 begann die Securities and Exchange Commission (SEC) einen Pilotplan, um die Tick-Größen der ausgewählten Bestände zu erweitern. Dies geschah, um Veränderungen in den Handelsaktivitäten der ausgewählten kleinen Kapitalisierungsaktien zu fördern, diejenigen mit Marktkapitalisierungsniveaus von nicht mehr als 5 Mrd. sowie Handelsvolumen unter einer Million Aktien täglich im Durchschnitt innerhalb des Marktes. Der Pilot sah aus, um die Tick-Größe für die ausgewählten Wertpapiere zu erweitern, um den Gesamteffekt auf die Liquidität zu bestimmen. MetaTrader 5 - Beispiele Testing Handelsstrategien auf reale Ticks Der Artikel bietet die Ergebnisse der Prüfung einer einfachen Handelsstrategie in drei Modi: 1 Minute OHLC nur Open, High, Low und Close Preise von Minute Bars detaillierte Modellierung in jedem Tick-Modus, sowie die genaueste Jedes Tick auf der Grundlage der tatsächlichen Ticks-Modus mit tatsächlichen historischen Daten. Der Vergleich der Ergebnisse ermöglicht es uns, die Qualität in verschiedenen Modi zu bewerten und hilft uns, den Tester effizienter zu nutzen, um schneller Ergebnisse zu erhalten. 1 Minute OHLC-Modus ermöglicht schnelle geschätzte Testergebnisse, jeder Tick-Modus ist näher an der Realität, während das Testen auf echte Zecken ist am genauesten, aber zeitaufwendig. Denken Sie daran, dass Fehler in einer Handelsroboter-Logik die Anzahl der Handelsoperationen beeinflussen, wodurch die Strategie-Testergebnisse anfälliger für einen ausgewählten Testmodus sind. Handelsstrategie Wir haben eine einfache Handelsstrategie entwickelt, die auf einem Bereichsdurchbruch innerhalb der letzten RangeLength Balken basiert. Die Handelsregeln sind wie folgt: Eine Reihe der höchsten und niedrigsten Preise für die letzten N Bars wird bei der Eröffnung einer neuen Bar berechnet. Der Standardwert des RangeLength-Parameters des angeschlossenen EA ist 20 bar. Es steht für die Breite des Fensters, wo wir das Sortiment aufbauen. Nach dem ersten Durchbruch des Bereichs nach oben oder unten beginnt die Statistik der eingehenden Zecken zu akkumulieren (Anzahl der Zecken oberhalb und unterhalb des gebrochenen Bereichs). Sobald die Anzahl der eingehenden Zecken den Wert TicksForEnter 30 übersteigt (oder gleich ist), wird eine Entscheidung über den Eintritt in den Markt zum aktuellen Preis getroffen. Wenn der Bereich nach oben gebrochen wird, sollte die Anzahl der Zecken oberhalb des Ausbruchniveaus die Anzahl der Zecken unter dem Wert überschreiten. In diesem Fall öffnet die EA eine lange Position. Das entgegengesetzte Gehäuse führt zu einer kurzen Stellung. Eine offene Position wird nach BarsForExit Bars geschlossen. Wie Sie sehen können, sind die Regeln ganz einfach. Sehen Sie den Screenshot unten für mehr Klarheit: Nun können Sie sehen, wie die EA-Testergebnisse ändern sich bei der Anwendung einer der drei verschiedenen Tick-Modellierung Modi. Die Handelsstrategie wurde auf EURUSD H1 im ersten Halbjahr 2016 vom 01.01.2016 bis 30.06.2016 getestet. Alle EA-Parameter sind auf Defaultwerte gesetzt, da es unser Ziel ist, die Strategie in verschiedenen Modellierungsmodi einfach zu testen. Vergleich der Ergebnisse verschiedener Testmodi Testergebnisse in verschiedenen Modi werden in der Tabelle angezeigt. Das erste, was ins Auge fällt, ist der Unterschied in der Anzahl der Handelsgeschäfte. Somit sind auch alle anderen Testergebnisse unterschiedlich. Testing in 1 Minute OHLC nahm 1,57 Sekunden, die 23-mal schneller als in jedem Tick-Modus ist. Ein solcher Unterschied ist bei der Optimierung der Handelssystemeingaben wichtig. Im Gegenzug hat sich der Modus Jeder Tick, der auf realen Zecken basiert, im Vergleich zu 36,7 Sekunden im Tick-Modus noch zeitaufwendiger als 74 Sekunden. Dies lässt sich leicht durch die Tatsache erklären, dass mehr als 34 Millionen Zecken bei der Verwendung von realen Zecken modelliert wurden, die fast doppelt so hoch ist wie im Tick-Modus. Je mehr Zecken in Tests verwendet werden, desto mehr Zeit wird für einen Durchgang im Strategie-Tester benötigt. Testberichte verschiedener Modellierungsmodi werden unten als animierte GIF-Bilder dargestellt, so dass Sie die Parameter vergleichen können. Die Bilanz - und Aktienkurven sind ebenfalls unterschiedlich. Wie wir sehen können, ist diese einfache Strategie nicht beeindruckende Wachstumsperioden durch Drawdowns gefolgt und die Testgraphen sehen eher wie eine Kette von Zufällen aus. Die Strategie ist sicher nicht geeignet für den echten Handel, da die Ergebnisse ähnlich einem Münzwurf sind. Handelssysteme abhängig von Zecken Das von uns vorgestellte Handelssystem ist in hohem Maße abhängig von der Modellierungsmethode, nämlich einer Anzahl von eingehenden Zecken und einer Reihenfolge ihrer Ankunft. Beim Testen im 1-Minuten-OHLC-Modus haben wir die geringste Anzahl von Zecken, die für das Öffnen einer Position unzureichend sein können. Jeder Zecken und jeder Tick auf realen Zecken Modi kann eine ganz andere Reihenfolge der Zecken Ankunft haben. Im Fall von jedem Tick-Modus können wir eine monoton zunehmende oder monoton abnehmende Sequenz von Zecken erhalten, die praktisch einen Markteintritt garantiert, nachdem der Bereich durchbrochen ist. Bei jedem Tick, der auf dem realen Ticks-Modus basiert, wird die Geschichte der realen Zecken verwendet, um die Preisdynamik unerwartet zu verhalten. So können wir sehen, dass die Ein - und Ausstiegspunkte in den Charts auch zu Beginn des Testintervalls unterschiedlich sind. Außerdem werden einige Trades übersprungen. Vier Tick-Generierung-Modi MetaTrader 5-Strategie-Tester ermöglicht die Überprüfung von Handelsstrategien in vier Tick-Modellierung Modi, die im Artikel Die Grundlagen der Prüfung in MetaTrader 5. Der schnellste und rauesten Modus ist nur offene Preise, bei denen Handelsoperationen können nur durchgeführt werden Öffnen einer neuen Leiste. Es sind keine Handelsaktionen innerhalb von Bars verfügbar. Der Modus eignet sich am besten für Teststrategien, die nicht von den Preisbewegungen innerhalb der Balken abhängig sind. 1 Minute OHLC-Modus ist ein bisschen genauer, da es Modellierung von Open, High, Low und Close Preise für jede Minute bar in den getesteten Verlauf Bereich. Das bedeutet, dass bei einem Test auf H1 die EA 240 mal innerhalb einer Stunde aufgerufen wird: In jedem der 60 Minuten-Balken wird der OnTick () Handler 4 mal (für jeden OHLC-Preis) aufgerufen. Dieser Modus ermöglicht bereits die Nutzung von Trailing Stop und die Anzeige der Preisdynamik auf andere Zeitrahmen und Indikatoren, wenn nötig (z. B. beim Testen der Elders Triple Screen-Strategie). Diese beiden Modi eignen sich zum Testen einer großen Anzahl von Handelsstrategien, da die meisten Trader Roboter für den Handel an einer neuen Baröffnung entwickeln. Wenn Sie jedoch eine genauere und detailliertere Modellierung der eingehenden Zecken durchführen müssen, benötigen Sie jeden Tick-Modus. In diesem Modus wird das Preisverhalten innerhalb jeder Minute-Bar zusätzlich modelliert. Die Zecken werden nach komplexen (aber vordefinierten) Gesetzen erzeugt. Der Preismodellierungsmechanismus für diesen Modus wird im Einzelnen in dem Artikel Der Algorithmus der Zeckenerzeugung innerhalb des Strategieprüfgerätes des MetaTrader 5 Terminals beschrieben. Wenn Sie die genaueste Darstellung der Historiendaten im Strategie-Tester benötigen, verwenden Sie Alle Häkchen, die auf dem realen Ticks-Modus basieren. In diesem Modus lädt der Tester echte Ticks von einem Broker-Handelsserver herunter und verwendet sie, um die Preisentwicklung anzuzeigen. Für den Fall, dass echte Zecken für einige Zeitintervalle nicht vorhanden sind, simuliert der Tester den Preis genau wie im Tick-Modus. So, wenn der Makler alle Geschichte der erforderlichen Symbole hat, können Sie die Prüfung von realen historischen Daten ohne künstliche Modellierung durchführen. Der Nachteil des Modus ist eine signifikante Erhöhung der Testzeit, wie in der Vergleichstabelle oben gezeigt. Starten Sie die Entwicklung eines Systems mit 1 Minute OHLC-Modus Wie Sie sehen können, ist es unmöglich, zu allen Aspekten gleichzeitig zu gewinnen, wenn wir schnell prüfen wollen, eine Trading-Idee, ohne zu viel Zeit, dann müssen wir die Genauigkeit mit einfachen Preissimulation Modi opfern . Wenn die Genauigkeit der Eintrittspreise und die Reihenfolge der Handelssignale entscheidend sind, müssen wir genaue Modi verwenden, die mehr Zeit benötigen. Vor dem Testen einer Handelsstrategie sollten Sie bedenken, dass ein Preissimulationsmodus, den Sie auswählen werden, die Genauigkeit der Ergebnisse und den Zeitaufwand beeinflussen wird, um sie zu erhalten. Wenn Sie eine Handelsstrategie schnell überprüfen und beurteilen müssen, verwenden Sie 1 Minute OHLC-Modus. Es ermöglicht Ihnen, das Handelssystem Potenzial in kürzester Zeit zu bewerten. Nächster Schritt Debugging und Jeder Tick-Modus Wenn die vorläufigen Ergebnisse zufrieden stellend sind, können Sie das Debugging und die Analyse des Handelssystems mit genaueren Simulationsmodi fortsetzen. Hier ist das Strategie-Debugging im Testmodus praktisch, so dass Sie Breakpoints setzen und den Status von Variablen sowie die Ausführung von integrierten Bedingungen überprüfen können. Sie können auf unangenehme Überraschungen hier stolpern, wenn Sie nicht in Betracht gezogen haben einige Nuancen Ihres Systems im Voraus. Genauigkeit vs Geschwindigkeit Wie wir aus den Testergebnissen in drei Modi sehen können, können Händler und wählen Sie eine Tick-Modellierung Modus, die am besten geeignet ist, um ihre Handelsstrategien. Wenn Sie Ihr System auf einem täglichen Zeitrahmen testen, wird der Modus "Nur offene Preise" höchstwahrscheinlich für Sie am besten geeignet sein, da die hohe Testgeschwindigkeit die erzielten Ergebnisse nicht beeinträchtigt. Wenn Sie eine Skalping - oder Arbitrage-Strategie entwickeln oder wenn Ihr Algorithmus auf Indizes oder Echtzeit-Synthetik-Indikatoren basiert, dann benötigen Sie Jedes Tick auf der Basis des realen Ticks-Modus. Testen wird viel zeitaufwendiger, aber Sie erhalten die Ergebnisse so nah an der Realität wie möglich. Denken Sie daran, obwohl die Geschichte nie wiederholt sich. Selbst die sorgfältig ausgewählten Eingaben können keinen Erfolg garantieren, wenn ein EA auf einem echten Konto gestartet wird. Zwischen den genannten Modi gibt es 1 Minute OHLC und alle Tick-Modi, die schneller und weniger genau sind als Jedes Tick auf der Grundlage von realen Ticks. Somit können wir die Regel formulieren, die die Prüfzeit und Genauigkeit beschreibt: Je schneller der Test, desto niedriger die Simulationsgenauigkeit. Je höher die Preisentwicklungsgenauigkeit ist, desto mehr Zeit wird benötigt, um einen Test durchzuführen. Trading-Server sammeln echte Tick-Geschichte für viele Jahre, und der MetaTrader 5-Strategie-Tester ist in der Lage, es automatisch herunterzuladen in jedem Tick auf realen Ticks-Modus basiert. Je zuverlässiger der Test, desto mehr Ressourcen benötigt er. Daher sollten Sie immer ein Gleichgewicht zwischen Genauigkeit und Geschwindigkeit. Nicht alle Strategien erfordern detaillierte Modellierung in den Anfangsphasen der Entwicklung. Angemessene Auswahl eines Test-Modus wird Ihre Zeit sparen und ordnen eine große Anzahl von ungeeigneten Strategien Nach der Lösung der Hauptaufgabe (die Entwicklung eines profitablen automatisierten Handelssystems), können Sie es auf echte Ticks zu optimieren. An dieser Stelle kann die Macht der MQL5 Cloud Network nützlich sein.